Индикатор может помочь дейтрейдерам подтвердить, когда они могут захотеть начать сделку, и он может быть использован для определения размещения стоп-лосса. Профессиональный индикатор ATR – это индикатор волатильности, показывающий насколько актив движется в среднем в течение заданного периода времени.
Обзор индикатора ATR
Индикатор ATR движется вверх и вниз по мере того, как движение цены в активе становится больше или меньше. Новое значение ATR вычисляется по мере прохождения каждого периода времени. На одноминутном графике каждую минуту вычисляется новое значение ATR. На дневном графике каждый день рассчитывается новый ATR. Все эти показания строятся в виде непрерывной линии, чтобы трейдеры могли видеть, как изменялась волатильность с течением времени.
Чтобы вычислить ATR вручную, необходимо сначала вычислить ряд истинных диапазонов (TRs). ТР для данного торгового периода является наибольшим из следующих:
- Текущий максимум минус предыдущее закрытие.
- Текущий минимум минус предыдущее закрытие.
- Текущий максимум минус текущий минимум.
Положительная или отрицательная цифра значения не имеет. При расчете используется наибольшее абсолютное значение. Значения записываются для каждого периода, а затем берется среднее значение. Как правило, количество периодов, используемых в расчете, равно 14.
Как ATR может помочь в торговых решениях
Дейтрейдеры могут использовать информацию о том, сколько актив обычно перемещается в определенный период для построения целей прибыли и определения того, стоит ли пытаться торговать.
Предположим, что акции движутся в среднем на 1 доллар в день. Значимых новостей нет, но акции уже выросли за день на 1,20 доллара. Торговый диапазон (максимум минус минимум) составляет $1.35. Цена уже переместилась на 35% больше, чем в среднем, и теперь трейдер получает сигнал на покупку от стратегии. Сигнал на покупку может быть действительным, но, поскольку цена уже продвинулась значительно выше среднего, ставка на то, что цена продолжит расти и расширит диапазон еще больше, может быть неразумным решением. Торговля идет вопреки всему.
Поскольку цена уже существенно выросла и переместилась выше среднего, то она, скорее всего, упадет и останется в пределах уже установленного ценового диапазона. В то время как покупка, когда цена находится вблизи вершины дневного диапазона, а диапазон значительно выше среднего, не является разумной, продажа или короткая продажа, вероятно, являются хорошим вариантом, предполагая, что происходит действительный сигнал на продажу.
Обратное также может произойти, если цена падает и торгуется вблизи минимума дня, а диапазон цен на день больше, чем обычно. В этом случае, если стратегия дает сигнал на продажу, нужно игнорировать его или принимать с крайней осторожностью. В то время как цена может продолжать падать, это против шансов. Более вероятно, что цена будет двигаться вверх и оставаться между дневными максимумами и минимумами, уже установленными. Необходимо искать сигнал на продажу, основанный на стратегии.
Также нужно просмотреть исторические показания ATR. Несмотря на то, что акции могут торговаться за пределами текущего ATR, движение может быть вполне нормальным, основываясь на истории акций.
